مووینگ اوریج چیست

در تحلیل تکنیکال، برای پیش‌بینی روند بازار از اندیکاتورها و الگوهای متنوعی استفاده می‌شود که یکی از مهم‌ترین آن‌ها میانگین متحرک یا «مووینگ اوریج» (Moving Average) است. این ابزار بر اساس دوره  زمانی تعریف شده، میانگینی از قیمت‌های گذشته نماد  را محاسبه کرده و منحنی آن را نمایش می‌دهد. در ادامه به بررسی میانگین متحرک یا مووینگ اوریج میپردازیم.

اندیکاتور میانگین متحرک چیست؟

مووینگ اوریج یکی از اندیکاتورهای کلیدی در تحلیل تکنیکال به شمار می‌رود. این اندیکاتور به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا با کنار گذاشتن نوسانات قیمتی، نمای بهتری از متوسط قیمت و روند قیمتی بازار به دست آورند. میانگین متحرک به عنوان ابزاری برای تعقیب روندها شناخته می‌شود و هدف آن شناسایی سیگنال‌های آغاز روندهای جدید و پایان روندهای قبلی یا بازگشت‌ها است. این شاخص معمولاً به شکل یک خط منحنی روی نمودار نمایش داده می‌شود.

مووینگ اوریج از آنجا که میانگین قیمت داده‌ها را محاسبه می‌کند، به نمودار یک خط منعطف اضافه می‌کند که ساده‌تر مشاهده روندها را ممکن می‌سازد. به طور طبیعی، این میانگین به عملکرد بازار با کمی تأخیر واکنش نشان می‌دهد.

از آنجا که میانگین متحرک بر اساس داده‌های قیمتی گذشته عمل می‌کند و نمودار را با کمی تأخیر دنبال می‌کند، به عنوان یک اندیکاتور پس‌رو شناخته می‌شود. شایان ذکر است که هرچه دوره محاسبه مووینگ اوریج کوتاه‌تر باشد، حساسیت آن نسبت به تغییرات قیمت بیشتر خواهد بود. در بازارهای با ثبات، میانگین‌های کوتاه‌مدت معمولاً کارایی بیشتری دارند، در حالی که در شرایط دیگر، استفاده از میانگین‌های بلندمدت با حساسیت کمتر ممکن است مفیدتر باشد.

انواع میانگین متحرک و نحوه محاسبه آن‌ها

در زمینه‌ی تحلیل تکنیکال، روش‌های مختلفی برای بررسی روند‌های بازار وجود دارد که این روش‌ها می‌توانند همه نوع سرمایه‌گذاری بلند‌مدت، کوتاه‌مدت یا میان‌مدت را پوشش دهند. بااین‌حال، به دلیل ذات آهسته و کند میانگین متحرک ساده‌ی سنتی، تحلیلگران به دنبال راه‌حل‌هایی برای دریافت سریع‌تر سیگنال‌های خریدوفروش رفتند، راه‌حل‌هایی که در نهایت نتیجه دادند و منجر به خلق میانگین‌های متحرک گوناگون شدند. انواع اندیکاتور مووینگ اوریج به شرح زیر است:

میانگین متحرک ساده (SMA): میانگین متحرک ساده بر اساس قیمت بسته شدن در یک دوره‌ی زمانی خاص به دست می‌آید. در اینجا منظور از دوره کندل قیمتی است و منظور از زمان خاص، بازه‌ی زمانی است که برای میانگین متحرک ساده انتخاب شده است. در مقاله اندیکاتور میانگین متحرک ساده کامل تر آن را توضیح داده ایم اما برای مثال، ما ۳ دوره‌ی زمانی ۵۰، ۴۵ و ۶۰ روز داریم که بر اساس فرمول محاسبه‌ی میانگین متحرک ساده به شرح زیر می‌شود:

3 SMA = (50+45+60)/3 = 51.66

میانگین متحرک نمایی (EMA): میانگین متحرک نمایی از سرعت بیشتری برخوردار است و به همین خاطر برای معاملات کوتاه‌مدت کارایی بهتری دارد. میانگین متحرک نمایی به‌طورکلی در بازه‌های زمانی کوتاه‌تر و برای معاملات کوتاه‌مدت استفاده می‌شود و بر اساس یک ضریب محاسبه می‌شود که پیش از محاسبه‌ی نهایی باید محاسبه شود. لازم به ذکر است که نتایج این اندیکاتور پویاتر است و در کنار میانگین متحرک ساده، پراستفاده‌ترین نوع میانگین متحرک در بازار ارزهای دیجیتال است. نحوه محاسبه ضریب میانگین متحرک نمایی و سپس فرمول نهایی آن که در مقاله اندیکاتور EMA آن را بیشتر توضیح داده ایم، به شرح زیر است:

[۲ ÷ (تعداد دوره‌ها + ۱)]

قیمت بسته شدن x ۰.۵ + EMA (روز قبل) x (۱ – ۰.۵)

میانگین متحرک وزنی (WMA): این میانگین متحرک بر خلاف دو میانگین متحرک قبلی چندان پراستفاده و شناخته‌شده نیست، اما این نوع میانگین متحرک اگرچه از میانگین متحرک نمایی کندتر است، اما نسبت به میانگین متحرک ساده نتایج پویاتر و سریع‌تری ارائه می‌دهد. میانگین متحرک وزنی برای معاملات کوتاه‌مدت کاربرد دارد. برای مثال، اگر ما ۳ دوره‌ی ۵۰، ۴۵ و ۶۰ داشته باشیم، اولین دوره وزن ۱، دومین دوره وزن ۲ و سومین دوره وزن ۳ می‌گیرد و نحوه محاسبه آن به‌طورکلی به شرح زیر می‌شود:

3 WMA = ((1 * 60) + (2 * 45) + (3 * 50)) / (1+2+3) = 50

راه‌اندازی و تنظیم اندیکاتور مووینگ اوریج

تقریبا در تمام پلتفرم ها روش ثابتی برای اضافه کردن مووینگ اوریج وجود دارد ولی ما در این جا تریدینگ ویو را مثال میزنیم.

برای این کار باید به سایت تریدینگ ویو مراجعه کنید و پس از باز کردن صفحه معاملاتی آن، روی Indicators که در بالای چارت قرار گرفته است کلیک کنید. در صفحه‌ای که باز می‌شوید کافی است که در قسمت جستجو عبارت Moving Average را وارد کنید. پس‌ازآن شما باید در قسمت شاخص‌های یافت شده شاخص میانگین متحرک را مشاهده کنید. در صورت مشاهده، روی آن کلیک و آن را انتخاب کنید.

پس ‌از انتخاب اندیکاتور مووینگ اوریج، خواهید دید که نمودار این شاخص در زیر چارت برای شما فعال شده که روی نمودار قیمتی شما با خط آبی مشخص شده است. با بردن نشانگر موس روی اندیکاتور که به اختصار در اول آن MA نوشته شده، گزینه چرخ‌دنده که در واقع تنظیمات (Settings) ما است، نمایش داده می‌شود. می‌توانید تنظیمات این شاخص را از حالت پیش‌فرض به حالت‌های دلخواه تغییر دهید. زمانی که وارد بخش تنظیمات اندیکاتور باند بولینگر می‌شوید با دو بخش Input و Style روبه‌رو خواهید شد.

در قسمت Input شما می‌توانید تغییرات زیر را اعمال کنید:

Length: دوره زمانی استفاده‌شده برای محاسبه میانگین متحرک. این مقدار به صورت پیش‌فرض ۹ روز است.

Source: اینکه چه داده‌ای از کدام کندل در محاسبات استفاده شود را تعیین می‌کند. این مقدار به صورت پیش‌فرض روی قیمت بسته شدن (Closing Price) است.

Offset: تغییر این عدد، مووینگ اوریج را نسبت به بازار فعلی به سمت جلو یا عقب حرکت می‌دهد. مقدار پیش‌فرض ۰ است.

MA: ظاهر و نمایش خط مووینگ اوریج را تغییر می‌دهد. با این گزینه می‌توانید رنگ، ضخامت و ظاهر خط MA را انتخاب کنید.

کاربرد اندیکاتور مووینگ اوریج